Bear Call 2本 + Bull Call 2本 同時可能
mxrelax11c HOF · 月収目標 $800〜$1,000
スケールアップフェーズ開始
J-Quants Lightプラン契約
月収益: 推定 $1,500+
不労所得システム完成
| 銘柄 | 戦略 | Short Strike | Long Strike | 満期 | 保有 | 受取クレジット | 最大損失 | HV | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | Bear Call | $210.00 | $220.00 | 2026-05-29 | 5 / 3日 | $2.79/sh $279 total (1枚) |
$7.21/sh $721 total |
22.3% | 月曜確認 |
Bear Call Credit Spread は、OTM（アウト・オブ・ザ・マネー）のコールをショートし、さらに上のストライクのコールをロングすることで、受取プレミアム（クレジット）を確定させる戦略です。株価が Short Strike を超えなければ満期時に全額利益となります。
エントリー条件（mxrelax11c HOF）: HV ≥ 0.0% · OTM ≥ 7.4% · スプレッド幅 10ドル · 受取クレジット ≥ haircut（0.619×理論値） · VIX ≤ 34.476%（VIX > 21.2% 時は OTM を 2倍に拡大）
決済ルール: TP: クレジットの 50% 以上利確 / SL: クレジットの 2× 損失到達 / 期限: HOLD_DAYS = 3 取引日経過
注意点: 相場が急騰した場合に損失が拡大するため、SL を厳守します。最大損失はスプレッド幅 × 100株 − 受取クレジットで固定されます。
| bc_pos_pct | 30.0%（資本） |
| bc_days_before | 5日前まで |
| bc_itm_pct | -2.6%（ロング ITM） |
| bc_spread_width | +4.0% |
| bc_days_out | 18日（満期ターゲット） |
| bc_hold_days | 5取引日 |
| bc_max_concurrent | 2ポジション |
| vix_max（共通） | 34.476%（超過時スキップ） |
決算発表前には IV（インプライドボラティリティ）が上昇し、オプションプレミアムが膨らむ傾向があります。Bull Call Debit Spread はこの動きを利用して、ロングコール（やや ITM）とショートコール（OTM）を組み合わせることでコストを抑えつつ上昇を狙います。
Bear Call との違い: Bear Call は「上がらない」に賭けるクレジット戦略。Bull Call は「上がる」に賭けるデビット戦略。方向性が逆のため、同時保有でリスク分散効果も期待できます。
注意点: Q4（10〜12月）は決算が分散するため機会が少なく、CSS が低くなります。Q1/Q2 決算シーズン（4〜5月・7〜8月）が最も機能しやすい時期です。
日経225オプション
資本が $8,000 に到達次第、J-Quants APIとkabuステーション経由で追加予定。実IVデータを使ったmxrelax11c相当の最適化を実施します。
Crypto Trading
資本 $15,000 到達 かつ US Optionsが安定稼働確認後に追加予定。24/7稼働 · 取引所API選定 · 戦略設計は未着手。
月収中央値: $800〜$1,000 / $3,000口座
旧 run_999 比: CSS 0.95→1.72 / WR 100%（過学習）→91.9%（実態に近い）